AlgVex - Algorithmic Crypto Trading System

Dual-Strategy Automated Trading (Prism + SRP)

双策略算法交易系统：Prism 3 维预判评分 + SRP 均值回归。基于 NautilusTrader 框架，BTC/USDT 永续合约自动交易。零 AI API 调用，<1 秒决策延迟。

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快速部署

入口文件是 main_live.py，不是 main.py

项目	值
入口文件	main_live.py
服务器路径	/home/linuxuser/nautilus_AlgVex
服务名	nautilus-trader (Prism) / nautilus-srp (SRP)
分支	main
网站	https://algvex.com

# 常用命令
sudo systemctl restart nautilus-trader          # 重启 Prism
sudo systemctl restart nautilus-srp             # 重启 SRP
sudo journalctl -u nautilus-trader -f           # Prism 日志
sudo journalctl -u nautilus-srp -f              # SRP 日志
cd /home/linuxuser/nautilus_AlgVex && git pull origin main  # 更新代码
python3 scripts/diagnose_mechanical.py          # Prism 诊断

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双策略架构

两个完全独立的策略，不同 API key、不同账户、互不干扰：

nautilus-trader.service (Prism 策略)      nautilus-srp.service (SRP 策略)
├── main_live.py --mode mechanical        ├── main_live.py --strategy srp
├── 3 维预判评分 + net_raw 阈值决策       ├── VWMA + RSI-MFI 通道 + DCA
├── 141 features → Structure/Div/Flow     ├── Pine Script v5.0 parity
├── TP=4% / SL=5% / DCA 4 层             ├── TP=2.5% / SL=6% / DCA
└── API: BINANCE_API_KEY                  └── API: SRP_BINANCE_API_KEY

Prism 策略（3 维预判评分）

从 13 类数据源提取 141 个 typed features，计算 3 个独立维度：

维度	数据源	输出
Structure	Extension Ratio + S/R proximity	均值回归方向
Divergence	RSI/MACD/OBV 4H+30M 背离	动量衰竭信号
Order Flow	CVD-Price cross, OI, FR, 清算, Top Traders	微观资金流向

决策阈值（net_raw = 3 维加权合成 -1.0~+1.0）：

• |net_raw| >= 0.45 → HIGH confidence
• |net_raw| >= 0.35 → MEDIUM confidence
• |net_raw| >= 0.20 + zone>=1 → LOW confidence（zone 确认）

SRP 策略（均值回归）

基于 TradingView Pine Script 的 VWMA + RSI-MFI 通道策略：

• 入场：价格触及 VWMA 下轨 + RSI-MFI < 55
• DCA：价格继续下跌时分层加仓
• 出场：TP=2.5% from avg / SL=6% from avg
• 468 天回测 93.2% 胜率

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核心特性

仓位管理

• DCA 分层入场：几何 1.5x 放大，最多 4 层（1 base + 3 DCA）
• 固定 SL/TP：TP=4% / SL=5%（R/R=0.8:1，breakeven WR=55.6%）
• Trailing Stop：币安原生 TRAILING_STOP_MARKET，利润 1.5R 激活
• 每层独立保护：每层独立 SL/TP 订单，LIFO 减仓

风险控制

• 风控熔断器：Drawdown / Daily Loss / Consecutive SL 三维保护
• Direction Lock：同方向连续 2 次 SL → 锁定该方向
• Emergency SL：SL 提交失败 → 市价兜底 → 3 次重试
• 清算缓冲：buffer < 5% 自动阻止开仓

Telegram 双频道

• 私聊控制：/status, /close, /modify_sl, /pause 等 30+ 命令
• 通知频道：交易信号、平仓结果、日报/周报（订阅者专用）

Web 管理界面

• 网站：https://algvex.com
• Prism 评分实时展示（3 维 gauge + net_raw 图表）
• 业绩分析 + 权益曲线
• SRP 策略状态 + 回测结果
• 管理后台：配置编辑、服务控制、系统诊断

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技术栈

组件	技术	版本
交易框架	NautilusTrader	1.224.0
语言	Python	3.12+
交易所	Binance Futures	REST + WebSocket
Web 前端	Next.js + TypeScript + Tailwind	14
Web 后端	FastAPI	0.115+
反向代理	Caddy	auto HTTPS
数据库	SQLite (web)	aiosqlite
通知	Telegram Bot API	python-telegram-bot

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安装

前置条件

• Python 3.12+
• Binance Futures 账户 + API Key
• Linux 服务器（推荐 Ubuntu 22.04）

一键安装

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/FelixWayne0318/AlgVex/main/reinstall.sh | bash

手动安装

git clone https://github.com/FelixWayne0318/AlgVex.git
cd AlgVex
chmod +x setup.sh && ./setup.sh

环境变量（~/.env.algvex）

# 必需
BINANCE_API_KEY=xxx
BINANCE_API_SECRET=xxx
TELEGRAM_BOT_TOKEN=xxx
TELEGRAM_CHAT_ID=xxx

# SRP 策略（独立账户）
SRP_BINANCE_API_KEY=xxx
SRP_BINANCE_API_SECRET=xxx

# 可选
COINALYZE_API_KEY=xxx          # OI + Liquidations 数据
TELEGRAM_NOTIFICATION_BOT_TOKEN=xxx   # 通知频道
TELEGRAM_NOTIFICATION_CHAT_ID=xxx

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配置

所有业务参数在 configs/base.yaml，分层架构：

Layer 1: 代码常量（业务规则，不可配置）
Layer 2: configs/base.yaml（所有业务参数 SSoT）
Layer 3: configs/{env}.yaml（环境覆盖）
Layer 4: ~/.env.algvex（仅 API keys）

关键参数

参数	默认值	说明
anticipatory.zone_entry.high_threshold	0.45	HIGH confidence 阈值
anticipatory.zone_entry.med_threshold	0.35	MEDIUM confidence 阈值
anticipatory.zone_entry.low_threshold	0.20	LOW confidence 阈值（需 zone 确认）
anticipatory.dca.tp_pct	0.04	TP 4%
anticipatory.dca.sl_pct	0.05	SL 5%
anticipatory.dca.max_real_layers	4	最多 4 层 DCA
anticipatory.dca.spacing_pct	0.03	DCA 间距 3%

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运行

# Prism 策略（生产）
python3 main_live.py --strategy ai --mode mechanical --env production

# SRP 策略（生产）
python3 main_live.py --strategy srp --env production

# 开发模式（1 分钟间隔，DEBUG 日志）
python3 main_live.py --env development --dry-run

systemd 服务

sudo systemctl enable nautilus-trader nautilus-srp
sudo systemctl start nautilus-trader nautilus-srp

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诊断工具

# Prism 全链路诊断（10 阶段）
python3 scripts/diagnose_mechanical.py

# 回归检测（代码修改后必须运行）
python3 scripts/smart_commit_analyzer.py

# SSoT 逻辑同步检查
python3 scripts/check_logic_sync.py

# 快速诊断
python3 scripts/diagnose.py --quick

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代码结构

AlgVex/
├── main_live.py              # 入口文件
├── strategy/                 # 策略模块（mixin 架构）
│   ├── ai_strategy.py        # 主策略 + 核心循环
│   ├── trading_logic.py      # SL/TP 计算 + 评估
│   ├── order_execution.py    # 订单执行 + DCA sizing
│   ├── event_handlers.py     # 事件回调
│   ├── position_manager.py   # 层级订单 + 加仓/减仓
│   ├── safety_manager.py     # Emergency SL + 安全保障
│   └── telegram_commands.py  # Telegram 命令
├── agents/                   # Prism 决策引擎
│   ├── mechanical_decide.py  # net_raw 阈值决策
│   ├── report_formatter.py   # compute_anticipatory_scores()
│   ├── multi_agent_analyzer.py # mechanical_analyze() 入口
│   ├── prompt_constants.py   # FEATURE_SCHEMA + REASON_TAGS
│   └── tag_validator.py      # compute_valid_tags()
├── srp_strategy/             # SRP 策略
│   └── srp_strategy.py       # VWMA + RSI-MFI（Pine parity）
├── indicators/               # 技术指标
├── utils/                    # 工具模块（32 文件）
├── configs/                  # 分层配置
├── scripts/                  # 诊断/回测/校准工具（49 脚本）
├── tests/                    # 测试
├── web/                      # Web 管理界面
│   ├── backend/              # FastAPI
│   ├── frontend/             # Next.js
│   └── deploy/               # Caddy + systemd
└── data/                     # 运行时数据
    ├── trading_memory.json
    ├── layer_orders.json
    └── feature_snapshots/

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免责声明

本系统仅供教育和研究目的。加密货币交易涉及重大风险，过往业绩不保证未来收益。使用者需自行承担交易风险。

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联系方式

• GitHub: FelixWayne0318
• 网站: algvex.com